Para executá-la coloque o seguinte Script entre as tags "<head> </head>":
<script type="text/javascript">
function myFunction()
{
alert("Olá ! Esta é uma caixa de alerta !")
}
</script>
Para colocar o link que ao clicar executará a caixa de alerta, adicione no local onde deseja aparecer o link: <input type="button" onclick="myFunction()" value="Show alert box" />